期权本身有许多种的变形，于是产生了“奇异期权”。任何金融产品如果嵌入了合适的“奇异期权”结构，便会象产生了神奇的化学反应一样，其可交易性得到大大的扩展。普通的金融产品被植入“奇异期权”之后，便也转化成为复杂的“奇异”产品。
金融衍生品系列（套装共6册）国债期货、外汇期货、金融期权、场外衍生品、金融衍生习题集、结构化产品 书名：国债期货 作者：中国期货业协会 出版社： 中国财政经济出版社 内容介绍： 《国债期货》是《金融衍生品投资者教育丛书》中的一本。
内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、 信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 1.4.4 期权定价 6. 1.4.5 有效市场假说 7. 1.4.6 固定收益证券 8. 1.4.7 资本结构 8. 1.5 金融工程的研究对象 8. 1.6 金融衍生产品市场的参与者 9. 思考题 9. 第2章 金融工程定价方法及其Python应用 11. 2.1 风险中性定价法及其Python应用 12. 2.2 无套利定价法 13 本书能够让读者掌握期权基本原理的实务应用和交易策略的灵活操作技巧。同时包括很少为人所知的期权五大风险（Greeks）的实务应用；对实值、平值和虚值期权影响程度的大小，以及每日收盘后结算时，五种希腊字母风险对整体投资组合所产生的风险值。此外，也详细介绍波动率指数（VIX）与严重 换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 奇异期权（原书第2版） epub 下载 pdf 下载 mobi 下载 图书描述 奇异期权作为衍生品最精细的核心，应用面非常广泛，大到国家债务结构调整、企业资产负债表的重构，小到银行的结构化理财产品、企业的杠杆投资、大宗商品的避险等。 比较奇异期权和其对应的标准期权有助于我们更好地掌握奇异期权的特性。 那些掌握了标准期权的读者可以放心地跳过第2章到第4章。 除了在第3章、第4章中复习了标准期权的理论，第6章介绍了一种相近的理论，第28章指出了目前相关期权定价理论的一些局限 动态对冲 管理普通期权与奇异期权.pdf 2019-11-27 70.81 MB; 奇异期权.pdf 2020-04-01 2.05 MB; Removed_内嵌奇异期权结构性产品的定价与风险对冲数学.pdf 2020-08-18 3.25 MB; 内嵌奇异期权结构性产品的定价与风险对冲数理学.pdf 2020-10-11 3.35 MB; 6.4 奇异期权.ppt 2020-07-14 994.5 KB
22 奇异期权 引言 标准型产品： 欧式或美式看涨期权和看跌期权 这样的衍生品被称为标准型产品。 特点：标准化、交易活跃、经纪人 或交易所报价及其波动率 奇异期权：非标准化 otc市场、小部分、高收益 otc市场、小部分、高收益 开发奇异期权的原因 满足真实市场中对冲策略的要求 由于税收 用数值方法求解（蒙特卡洛模拟） 在风险中性测度下求出Save的前两阶矩，再用前两 阶矩与之相等的几何正态分布作为近似，运用 Black模型求解 厦门大学 郑振龙 2013 11 案例一：不同期权策略对冲费用比较 我们比较以下四种案例一的对冲方案 方案一 购买一份 二叉树期权定价模型. . 介绍：由. Cox ， Ross. 和. Rubinstein （ 1979 ）提出的，其初衷是为了 以二叉树方法来提供. B-S. 期权定价模型的一种简化推导方法。但其后 的研究将其发展成为对美式期权和更为复杂的期权（如奇异期权）的 基础定价方法。 《期权、期货和其他衍生产品》John C.Hull 《期权与期货市场基本原理》John C.Hull 二选一就可以了，第二本数学处理的比第一本容易，第一本似乎更出名，读者更多，更多院校作为教材，而且里边有不少奇异期权的介绍。 天天都在delta hedge，然而现实中我从来没有去关注过如何做好某一个期权的delta hedge 交易层面上，delta hedge可以看作是一个交易策略，从而保证交易的盈利能够生成卖方承诺的payoff。 1.浅谈期权基础. 1.1期权含义. 期权（Options），是一种选择权，指能在未来特定时间以特定价格买入或卖出一定数量特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种衍生金融工具，给予期权买方（或期权持有者）买入或卖出标的资产的权利。 回溯－亚式期权，这种期权的价值受到多个路径依赖变量的影响，是回溯期权和亚式期权的结合。 巴黎期权，是一种障碍期权，但是其障碍特征只有在标的资产价格在障碍值之外保持了预先要求的时间长度之后，才会被触发。
图书简介: 一本构造、定价和对冲复杂奇异期权和混合衍生产品的实用指南。 的 产品结构，包含了从奇异股票衍生产品和结构化票据到混合衍生产品和动态策略在
金融工程配套课件.zip之13.2.3期权交易策略及其运用 - 期权交易策略及其运用.pdf文档下载全文在线看啰。第十三章期权交易策略及其运用第二节期权交易策略及其运用（习题解答）1.请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权构造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权构造蝶式差价组合的成本。 第2部分：基于深度衍生工具的期权定价. 在这篇文章的第1部分中，Python被用来实现蒙特卡罗模拟，从而在GPU中有效地为奇异的期权定价。在量化金融中，低延迟期权定价在生产环境中对管理投资组合风险非常重要。蒙特卡罗模拟，即使在GPU中加速，有时也不够
奇异期权的应用很多是通过结构化债券实现的，所以可以通过奇异期权将表内债务转移到表外，也可以包装成挂钩黄金、有色金属、汇率或者股价等产品的结构化理财产品，更可以包装成挂钩航空油价、航海运费、矿山原料价格的避险产品。
模型与复制策略 相关报告 《场外衍生产品研究之一：股票 挂钩结构性产品发展与创新研 究》2014-05-07 使得投资者参与二元期权交易更加便捷，吸引了大批散户投资者。 投资要点 二元期权（binary options）属于一类奇异期权，是金融理财产品当中常 用的产品基础 22 奇异期权 引言 标准型产品： 欧式或美式看涨期权和看跌期权 这样的衍生品被称为标准型产品。 特点：标准化、交易活跃、经纪人 或交易所报价及其波动率 奇异期权：非标准化 otc市场、小部分、高收益 otc市场、小部分、高收益 开发奇异期权的原因 满足真实市场中对冲策略的要求 由于税收 金融衍生品系列（套装共6册）国债期货、外汇期货、金融期权、场外衍生品、金融衍生习题集、结构化产品 书名：国债期货 作者：中国期货业协会 出版社： 中国财政经济出版社 内容介绍： 《国债期货》是《金融衍生品投资者教育丛书》中的一本。本书由中国期货业 首先，得说明一下，这组书单不是我提供的，只是我从经管之家的一个名叫分享豆瓣高分资源的分享帖中看到的。欢迎点击原帖下载，这里不提供下载资源。这些书质量都很高，非常感谢分享者。具体的书目见下表：12种常见衍生证券 原理与应用.pdfBigQuant量化教程.pdfCFA考试核心词汇手册.pdfJoinQuant 期权市场是世界上最具活力和变化的市场之一，盈利和避险的需要不断推动新工具的产生。 2008 亚式期权（Asian Options）是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一。 Chapter 13 期权的交易策略 …
Aug 25, 2020
第三节 期权的套期保值（期权的合成策略） 第四节 ’期权的价差套利 案例：中国国航期权投资亏损案 第十三章 期权定价理论及其他期权类工具 第一节 期权价值的构成 第二节 期权的定价模型 第三节 期权价格的敏感性指标 第四节 期权类衍生工具 第五节 奇异 本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果，涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。此外，此书还介绍了世界上应用最为广泛的衍生金融工具——货币及利率衍生产品。 2020年闪银奇异风控策略分析师最新招聘求职信息,登录拉勾招聘查看详细的闪银奇异风控策略分析师的岗位职责要求、工作内容说明、薪资待遇介绍等招聘信息。
有飞跃期权的股票清单
动态对冲 管理普通期权与奇异期权.pdf 2019-11-27 70.81 MB; 奇异期权.pdf 2020-04-01 2.05 MB; Removed_内嵌奇异期权结构性产品的定价与风险对冲数学.pdf 2020-08-18 3.25 MB; 内嵌奇异期权结构性产品的定价与风险对冲数理学.pdf 2020-10-11 3.35 MB; 6.4 奇异期权.ppt 2020-07-14 994.5 KB
奇异期权的应用很多是通过结构化债券实现的，所以可以通过奇异期权将表内债务转移到表外，也可以包装成挂钩黄金、有色金属、汇率或者股价等产品的结构化理财产品，更可以包装成挂钩航空油价、航海运费、矿山原料价格的避险产品。 1.浅谈期权基础. 1.1期权含义. 期权（Options），是一种选择权，指能在未来特定时间以特定价格买入或卖出一定数量特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种衍生金融工具，给予期权买方（或期权持有者）买入或卖出标的资产的权利。 22 奇异期权 引言 标准型产品： 欧式或美式看涨期权和看跌期权 这样的衍生品被称为标准型产品。 特点：标准化、交易活跃、经纪人 或交易所报价及其波动率 奇异期权：非标准化 otc市场、小部分、高收益 otc市场、小部分、高收益 开发奇异期权的原因 满足真实市场中对冲策略的要求 由于税收