多因子选股（含matlablab代码及策略说明）,做了一个基于中小板的多因子打分选股策略，年化超额收益大概20%。附件里有具体word策略说明和ppt结果展示，以及matlab实现代码。
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除了策略编写的环境，小编所使用的数据、策略回测、交易等等都是来自于Quantrader，噢，Quantrader策略模块是基于Matlab开发的，所以，完全无缝对接，就是这么方便。 言归正传，在正式写代码之前，我们要把策略用到的参数先配置好。 策略参数配置. 策略参数配置 掘金量化交易平台 - 投研+交易的一站式量化投研系统，提供丰富的数据、多语言策略开发、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。 研讨会摘要:matlab作为全球最著名的科学计算软件，能够为量化投资策略的研究、回验、模拟交易、实盘交易，在数据处理、矩阵运算、优化、统计检验与建模、数据挖掘与机器学习等方面，能够提供强大的支持，让构建投资策略更加容易并且能够支持复杂算法。 因为只有交易次数足够多，才具备统计上的有效性，这是策略成立的基础。 2、策略参数要足够少，以免落入过度优化的陷阱。策略本身要用坚实的逻辑，通过历史数据挖掘进行学习、优化的策略不可信。 3、对于做多的策略，主要是看标的下跌和窄幅振荡时的 1. 问题提出 市场上有 n 种资产 si ( i = 1,2,L, n )可以选择，现用数额为 M 的相当大的资金作一个时期的投资。这 n 种资产在这一时期内购买 si 的平均收益率为 ri ，风险损失率为qi ，投资越分散，总的风险越少，总体风险可用投资的 si 中最大的一个风险来度量。 量化书代码量化投资 R语言 代码python 量化投资Python 量化投资 python 量化交易量化投资 数据挖掘 MATLAB 学习 书籍资源 量化投资ZIP量化投资 资源下载 基础到实战 代码R语言 量化投资fd'量化交易 Python 事件驱动 回测量化投资论文研究量化交易 R 机器学习量化 Python
[multifactor.zip] - matlab多因子选股模型，计算每只股票的得分，根据股票的得分划分为n个区间 [RCS-computing.rar] - 通过catia建模，并在其中进行网格划分，然后由程序读入，用物理光学法计算其雷达散射截面，该算法经多次使用验证。[] - 一个利用MATLAB编写的螺纹钢期货高频交易套利策略 量化交易策略之海龟交易python版，用户可修改参数进行自定义，可借助米匡、聚宽等网站平台实现量化交更多下载资源、学习资料请访问CSDN下载频道. 海龟交易策略模板python版 海龟交易法MATLAB代码. … 99个量化策略，含源代码，分析给喜欢量化交易的朋友。更多下载资源、学习资料请访问csdn下载频道. 通达信程序量化交易及数据回测的探讨——美丽背后的真相 - 很长时间潜水了，不是因为忘记了这里，而是实在没有新的东西可聊了。网上量化数据平台这么多，很多平台明显得更专业，更高大上，而我坚守的通达信加 execl实在是太小众了。不过天下量化程序交易万变不离其宗，本质上大众、小众的 Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中，目前为止，仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好： 这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图： 通过几个关键数据的对比发现，该模型对于多品种还是有一定的普适性，模型中的参
后向读者展示了如何使用书中介绍的各项MATLAB功能实现4个经典策略，即股票 均线策略、小市值策略、期货套利策略和海龟交易法则。 《MATLAB量化金融分析
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策略开发思路 3.产生交易信号 3. 计算策略年化收益并可视化 4.总结 上节说到，做2只股票配对交易，先判断2只股票的平稳性，不平稳就做一阶差分和协整关系 这篇博客就要来说协整关系 协整关系简单的说就是2只股票的线性组合，并且这个组合是平稳的。 先
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MATLAB中文论坛MATLAB 计算金融板块发表的帖子：Matlab量化交易策略源码分享 Donchian。策略思路：突破唐奇安上轨，做多突破唐奇安下轨，最空外加atr跟踪止损回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）策略源码：更多免费策略源码下载请登录DigQuant
function [] = Initial(sdk) end 整个回测开始前操作，本策略无回测开始前操作 function [] = PreparePerDay(sdk) 每日回测开始前进行的操作 date = sdk.getNowDate(); 读入当前日期 调用 sdk 函数 getNowDate，获取当前日期 getNowDate() 参数：无 返回值：double 类型。 全球首个基于Matlab的量化投资回测和实盘交易开源平台。 它提供一致的回测及实时交易解决方案。它遵循现代设计模式，例如事件驱动，多线程并发式， 服务器/客户端架构和松散耦合的强大稳定的分布式系统。 当天的收盘价大于n天收盘价的均值，做多持有； 如果小于，做空空仓。 均线的天数越大，年交易次数月少。根据2005-2016的沪深300的数据，40天的均线年收益率能到24.34%，是个不错的选择 这个策略的最大优点估计就是避灾了，所以收益应该不会太差 避灾很重要，不亏是投资中最重要的事。 matlab中文论坛matlab 计算金融板块发表的帖子：股票量化投资策略模拟交易系统 [2017.03.26 更新]。本系统允许自主研发量化投资策略并进行模拟交易，从2000多只a股中自动选取并交易；策略研发完成即可对历史行情数据进行模拟调试，验证其可行性。
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