假 如执 行价格是5，意味着 2113 到期后可 以以 5元的价 5261 格买 4102 入 这个 股票。 但如果在行权 1653 期内，股票跌到4元，那到期后大家都可以4元买到股票了，这时股票的期权就毫无价值了。 如果在行 权期 内股票上涨到6元，到期后持有这个期权的人可以在5元买到，就很划算了。
但是，看涨期权的有效期是有限的。如果股票价格并未在到期日之前超过期权行使价，看涨期权到期就变得一文不值。 无限盈利可能. 买入看涨期权策略的最大利润取决于到期日时股票价格走势的强弱。 利润的计算公式如下： 最大利润 = 无限制
所谓的股票期权交易，是指股票交易双方签订的关于期权交易合同。它允许购买者在某一特定的时间内，按照合同所规定的价格，向出售者买进或卖出一定数量的股票，购买者为了获得这个权利必须支付一定 … 说“消耗掉”）。有时它甚至会到期一文不值，持有者可能必须在其到期前行权，以挽回一 些损失。当然，持有者也可以在到期前将其在场内期权市场中卖掉。 期权自身也是一种证券，只不过它是一种衍生证券。期权与其标的股票密不可分。期 权的价格会随着 Jun 20, 2020 Jun 21, 2013
看涨期权、看跌期权. 合约标的. 股票、商品 (期货) 、股指、 etf 、外汇等. 合约到期日. 到期日后，合约失效，一文不值. 行权价格. 合约买方可以买入或卖出期权的价格. 行权时间. 欧式期权、美式期权 尤其对于虚值期权来说，到期 时将一文不值（末日权证）。 股票套牢后可以拿着等待，但 是期权亏损后不能被动等待， 只能止损。 20 15 ? 10 ? 5 0 业务人员该做什么？ -5 ——提醒客户：期权要交易，不能长时间被动持有。不要持 临近到期的虚值期权。 看涨期权的风险有限，亏损仅限于为看涨期权支付的价格，即期权金，且相比于直接买入股票，交易者可以获得杠杆收益。当然，看涨期权的有效期是有限的，如果股票价格未在到期日之前超过期权行使价，到期时这张看涨期权就变得一文不值了。 截至8月21日 说到股权、期权和原始股，很多人可能多少都听过，但难以说清三者的特点和区别。 所以说股权其实具有较高的风险，但获利空间比较大，如果你很熟悉公司的运营，能清楚地看到公司在盈利，这样才值得拥有股权。 下列有关看涨期权价值表述正确的有（ ）。 a. 看涨期权的价值上限是股价. b. 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 2012-05-08 可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行的期权是 7; 2013-07-09 在到期日之前的任何一天都可以执行的期权称作为美式期权 这句对 2016-02-27 期权的到期日价值是不是就是净收入 1 指状期权(Digital Option)由于指状期权简单的损益结构和独特的特征，它对于场外市场的众多参与者尤其具有吸引力。由于其损益状况仅为有或没有两种，指状期权又被称为两值期权(Binary Option)、二元期权。
假设现在有一家公司3个月后到期，行权价为100的认沽期权。公司因为经营不善已经宣告破产了，股票变得一文不值。因此，期权买方在3个月后一定会行权，获取100元的权利金。这张期权就变成了3个月后价值100元的“债券”。
1、诱发新的道德风险股票期权的激励机制是，如果股票市场是“牛市”，受赠人就会获得相当高的收入;但如果是“熊市”，其股票期权便一文不值，即报酬激励效应失效，而且随着“熊市”的出现，股票期权所有权效应也无法产生，而且还可能导致管理层侵蚀股东利益。 假设现在有一家公司3个月后到期，行权价为100的认沽期权。公司因为经营不善已经宣告破产了，股票变得一文不值。因此，期权买方在3个月后一定会行权，获取100元的权利金。这张期权就变成了3个月后价值100元的“债券”。 用价差策略替代单腿买入。因为建构成本低，所以在价格变化范围内会有更高的真是杠杆率。 题主所说的高杠杆？是指操作深度虚值期权？如果是买入深度虚值期权的话，可以不用考虑交易策略，原因有以下几点：一买入深度
当我们理解期权价值与其影响因素的敏感性时，可以作这样比喻。 股票期权作为股票的“孩子”，其脾气秉性自然受三方面的影响：一是自身“基因”的制约，比如：权利属性（认购还是认沽）、行权价（K）、到期时间（T）；二是“父母亲”的言传身教：股价（S）、股价的波动率（σ）；三是社会
1、诱发新的道德风险股票期权的激励机制是，如果股票市场是“牛市”，受赠人就会获得相当高的收入;但如果是“熊市”，其股票期权便一文不值，即报酬激励效应失效，而且随着“熊市”的出现，股票期权所有权效应也无法产生，而且还可能导致管理层侵蚀股东利益。 由于期权定价模型(如bs模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。 期权不仅波动性较高，还有临近到期的风险。根据此前上交所的相关提示：“价值归零风险就是到期时，买入认购期权后标的证券价格在行权价以下或者买入认沽期权后标的证券价格在行权价以上，期权在到期日处于虚值状态，变得一文不值。” 2. 警惕赌徒心理 首先，当你购买期权时，你有权利，但没有义务去做什么。你总是可以让到期日过去，到那时，期权就变得一文不值了。然而，如果发生这种情况，你将损失100%的投资，这是你用来支付期权溢价的钱。 第二，期权仅仅是处理基础资产的合同。 看涨期权、看跌期权. 合约标的. 股票、商品 (期货) 、股指、 etf 、外汇等. 合约到期日. 到期日后，合约失效，一文不值. 行权价格. 合约买方可以买入或卖出期权的价格. 行权时间. 欧式期权、美式期权
看涨期权、看跌期权. 合约标的. 股票、商品 (期货) 、股指、 etf 、外汇等. 合约到期日. 到期日后，合约失效，一文不值. 行权价格. 合约买方可以买入或卖出期权的价格. 行权时间. 欧式期权、美式期权
交易是双方的，所以别幻想着别人会帮你赚钱，尤其是投资银行，券商，机构等。 今天来说投资界的骗局，“骗局”二字未免用得太无情，但这些骗局当中，总体投资者的胜率低于50%，无法实现群体性盈利，可以被定义为骗局，并不能因部分人赢利而否认它就不是骗局。 什么是期权？ 期权是一种可以让您交易市场未来价格的金融产品。当您购买期权的时候，您购买的是在期权到期前的某一特定日期，即期权到期时之前，以某一固定价格在市场中交易的权利。在这方面，期权和期货有相似点——但是和期货不同，如果您不想交易的话，您没有交易的义务。 看跌期权又称 “认沽期权”，“卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。客户购入卖出期权后，有权在规定的日期或期限内，按契约规定的价格、数量向“卖出期权”的卖出者卖出某种有价证券。
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2017年8月17日 如果股票X的现价为$10，我认为不可能涨到$12以上，于是花$1每股权利卖出本月 中(12月18日)到期的、执行价为$12的看涨期权(Call)。这样我将先
用价差策略替代单腿买入。因为建构成本低，所以在价格变化范围内会有更高的真是杠杆率。 题主所说的高杠杆？是指操作深度虚值期权？如果是买入深度虚值期权的话，可以不用考虑交易策略，原因有以下几点：一买入深度 由于期权定价模型(如bs模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。 看涨期权、看跌期权. 合约标的. 股票、商品 (期货) 、股指、 etf 、外汇等. 合约到期日. 到期日后，合约失效，一文不值. 行权价格. 合约买方可以买入或卖出期权的价格. 行权时间. 欧式期权、美式期权 首先，当你购买期权时，你有权利，但没有义务去做什么。你总是可以让到期日过去，到那时，期权就变得一文不值了。然而，如果发生这种情况，你将损失100%的投资，这是你用来支付期权溢价的钱。 第二，期权仅仅是处理基础资产的合同。 b. 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C. 股票价格为零时，期权的价值也为零 D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近