期权投资策略（原书第5版） 作者：（美）劳伦斯 G.麦克米伦（McMillan，L. G.） 出版日期：2015年02月. 文件大小：11.55M

先明确一下什么叫期权。 以看涨期权为例。投资者A想购买一套现价1000w的房产，但需要半年时间才有充足现金，但又担心半年后房价上涨过快，已经无法购买原房产。随即与房地产公司签订某项协议，内容如下：投资者A缴…

2016年1月18日 该书开篇对期权基础知识、期权价格变化敏感性指标和其他内容进行了详尽介绍， 然后转入讨论各种不同的期权价差交易策略，并说明如何利用  2018年9月21日 而期权、复杂化、结构化的衍生证券以及奇异的衍生证券则属于非线性的金融衍生 品，这主要是因为其价格与自标的资产价格显示出较为复杂化的非  2016年2月23日 如同使用数学计算器一样，用户在期权计算器中输入期权的定价因子， 明白这 一点，是学习期权策略组合的基础，很多策略即可以用看涨期权  2020年2月16日 在看这篇《利率期权二叉树定价模型》之前，请先了解股票期权的二叉树定价 如果您对我们的策略感兴趣，请点击联系我 与站长进行更多交流。 2020年5月10日 上周末，朋友圈被一篇【“法国夺冠华帝免单”，一堂生动的“期权对冲”课】刷屏了， 文章的阅读量突破30万。今天，从专业期权定价的角度，来分析  期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间 价值。 目录. 1 内含价值; 2 时间价值. 2.1 货币的时间价值; 2.2 波动价值. 3 相关 

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2020年3月30日 作为投资者，除关心如何合理定价外，怎样利用债券期权这一衍生工具提高投资 组合的收益，选择较好的组合策略也很重要。通过合理的组合  期权波动率与定价：高级交易策略与技巧. Option Volatility & Pricing：Advanced Trading Strategies and Techniques. （美）纳坦恩伯格（Natenberg，S.） 著. 摘要：运用B-S期权定价和二叉树定价对我国沪市发行4只认购权证和1只认沽权证 的理论价值进行测度，并采用偏离度和T统计量分析两种期权定价方法的定价效率  郑商所期权为美式期权，美式期权定价模型中，比较常用的有二叉树模型 所以 波动率策略方面我们建议投资者主要关注平值期权活跃合约的隐含波动率，适当 进行 

2018年7月1日 期权策略最关心的无非是价格的影响因素和变动趋势。希腊字母更多用于风险控制 和策略的数量化分析。 期权定价影响因素. 时间. 期权价格与期权 

期权的基本概念、作用、分类、时间价值、内在价值、基本策略等。 初中和高中阶段，全面理解期权的发展、作用、定价基础。学习并运用期权的基础策略和策略组合。 3、《2周攻克期权策略》 定价策略能够方便交易员进行报价，因为期权同一标的有很多不同的相关的合约，比较好的定价策略能够方便交易员对报价进行系统性的管理，从而 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。

期权定价期权定价原理买卖权平价关系期权定价模型期权定价之二叉树模型期权定价之B-S-M模型基础B-S-M模型存续期内支付红利的B-S-M模型股指期权定价希腊字母Delta (Δ\DeltaΔ)Gamma (Γ\GammaΓ)Vega (v)Theta (Θ\ThetaΘ)Rho (ρ\rhoρ)波动率期权定价原理买卖权平价关系买卖权平价关系，即Put-Call Parity，是指具有

【私募期权策略产品现发行热潮 未来前景广阔】从小众策略到逐渐被投资者认可，私募基金在期权投资方面进步显著。今年以来在基金业协会备案的 策略星学院 . 2.0万 播放 · 42 弹幕 与期权建模课——期权定价数值方法-1. songselvia. 2933 播放 · 4 弹幕 市场风险测量与管理

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（定价策略）期权定价模型 期权定价模型 【学习目标】 本章是期权部分的重点内容之一。本章主要介绍了著名的 Black-Scholes期 权 定 价 模 型 和 由 J. Cox、 S. Ross和 M. Rubinstein三人提出的二叉树模型，并对其经济理解和应用进行了 进一步的讲解。

2016年2月23日 如同使用数学计算器一样，用户在期权计算器中输入期权的定价因子， 明白这 一点，是学习期权策略组合的基础，很多策略即可以用看涨期权  2020年2月16日 在看这篇《利率期权二叉树定价模型》之前，请先了解股票期权的二叉树定价 如果您对我们的策略感兴趣，请点击联系我 与站长进行更多交流。